Page 150 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 150
Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen
in najvišje vrednosti intervala zaupanja. Močnejše odstopanje je na napo-
vedi časovne vrste ICGS, postavljene s hipotezo 2. Razlog za takšno odsto-
panje lahko poiščemo v postavitvi modela. V ta namen smo v nadaljevanju
preizkusili robustnost modela, postavljenega s hipotezo 4.
Skupaj z ugotovitvami izračunanih vrednosti modela, postavljenega s
hipotezo 4, smo v poglavjih, ki sledijo, podali glavne ugotovitve raziska-
ve, zaključke predhodnih analiz in zaključke monografije s postavljeno te-
meljno tezo in štirimi hipotezami. Skupaj s potrditvijo hipotez in sklepom
bomo interpretirali in primerjali tudi primernost posamezne, v raziskavi
uporabljene metode.
V tem poglavju najprej predstavljamo rezultate s pomočjo metode glav-
nih komponent, nadaljujemo s predstavitvijo regresijske analize in univa-
riatne analize časovnih serij ter na koncu poglavja predstavljamo rezultate,
150 pridobljene z VAR- in VEC-modelom.
Temeljna teza in štiri hipoteze raziskave se nanašajo na dejavnike pov-
praševanja, dejavnike ponudbe in stroškov, splošne makroekonomske de-
javnike ter na makroekonomske šoke domačega in zunanjega okolja. Med
spremenljivkami obstaja dolgoročna linearna povezanost, torej so kointe-
grirane. Temeljno tezo smo empirično analizirali s parcialnim testiranjem
prvih treh razvitih hipotez, medtem ko smo preverili robustnost celotne-
ga modela s četrto hipotezo, v katero so hkrati vključene vse relevantne
spremenljivke. Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo potrdili ali zavrnili
postavljene hipoteze.industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – in-
deks cen storitev, ICN – indeks cen nafte, ICTG – indeks cen tekočih go-
riv.
Predstavitev rezultatov raziskave in potrditev hipotez
Glavne komponente, pridobljene z metodo glavnih komponent, tolmači-
mo glede na prvotne spremenljivke, ki pomembneje vplivajo na proučeva-
no (glavno) komponento. Pri tem si pomagamo s korelacijskimi koeficienti
med komponentami in z začetnimi kazalci. Te podatke najdemo v matri-
ki uteži glavnih komponent, ki se nahaja v preglednici 27. Absolutna viši-
na glavne komponente nam govori o pomembnosti osnovnega kazalca pri
oblikovanju glavne komponente in o smeri povezave. Pomembnost posa-
mezne spremenljivke je sicer do neke mere stvar subjektivne presoje, vendar
se tradicionalno jemlje vrednost 0,5 kot tista mejna vrednost korelacijske-
ga koeficienta, pod katero spremenljivke ne razlagamo kot pomembne za
komponento, pri čemer moramo biti pozorni tudi na vpliv pri ostalih kom-
ponentah. Pri vsebinski interpretaciji glavnih komponent za osnovno obli-
ko metode glavnih komponent na spremenljivkah se pojavi problem. Meto-
in najvišje vrednosti intervala zaupanja. Močnejše odstopanje je na napo-
vedi časovne vrste ICGS, postavljene s hipotezo 2. Razlog za takšno odsto-
panje lahko poiščemo v postavitvi modela. V ta namen smo v nadaljevanju
preizkusili robustnost modela, postavljenega s hipotezo 4.
Skupaj z ugotovitvami izračunanih vrednosti modela, postavljenega s
hipotezo 4, smo v poglavjih, ki sledijo, podali glavne ugotovitve raziska-
ve, zaključke predhodnih analiz in zaključke monografije s postavljeno te-
meljno tezo in štirimi hipotezami. Skupaj s potrditvijo hipotez in sklepom
bomo interpretirali in primerjali tudi primernost posamezne, v raziskavi
uporabljene metode.
V tem poglavju najprej predstavljamo rezultate s pomočjo metode glav-
nih komponent, nadaljujemo s predstavitvijo regresijske analize in univa-
riatne analize časovnih serij ter na koncu poglavja predstavljamo rezultate,
150 pridobljene z VAR- in VEC-modelom.
Temeljna teza in štiri hipoteze raziskave se nanašajo na dejavnike pov-
praševanja, dejavnike ponudbe in stroškov, splošne makroekonomske de-
javnike ter na makroekonomske šoke domačega in zunanjega okolja. Med
spremenljivkami obstaja dolgoročna linearna povezanost, torej so kointe-
grirane. Temeljno tezo smo empirično analizirali s parcialnim testiranjem
prvih treh razvitih hipotez, medtem ko smo preverili robustnost celotne-
ga modela s četrto hipotezo, v katero so hkrati vključene vse relevantne
spremenljivke. Na podlagi pridobljenih ugotovitev smo potrdili ali zavrnili
postavljene hipoteze.industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – in-
deks cen storitev, ICN – indeks cen nafte, ICTG – indeks cen tekočih go-
riv.
Predstavitev rezultatov raziskave in potrditev hipotez
Glavne komponente, pridobljene z metodo glavnih komponent, tolmači-
mo glede na prvotne spremenljivke, ki pomembneje vplivajo na proučeva-
no (glavno) komponento. Pri tem si pomagamo s korelacijskimi koeficienti
med komponentami in z začetnimi kazalci. Te podatke najdemo v matri-
ki uteži glavnih komponent, ki se nahaja v preglednici 27. Absolutna viši-
na glavne komponente nam govori o pomembnosti osnovnega kazalca pri
oblikovanju glavne komponente in o smeri povezave. Pomembnost posa-
mezne spremenljivke je sicer do neke mere stvar subjektivne presoje, vendar
se tradicionalno jemlje vrednost 0,5 kot tista mejna vrednost korelacijske-
ga koeficienta, pod katero spremenljivke ne razlagamo kot pomembne za
komponento, pri čemer moramo biti pozorni tudi na vpliv pri ostalih kom-
ponentah. Pri vsebinski interpretaciji glavnih komponent za osnovno obli-
ko metode glavnih komponent na spremenljivkah se pojavi problem. Meto-
