Page 120 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 120
ikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen
lo odlogov, ki smo jih vključili v model. Vključevali smo deterministične
člene neprava sezonska spremenljivka, slamnate spremenljivke D1 in D2
ter IDDV, trend, ortogonalni trend, konstanto in strukturni lom. Struk-
turni lom smo določili arbitrarno. Predlog števila v model vključenih od-
logov nam dajo AIC, SBIC in Hannan-Quin (HQ) merila. Največje
možno število v model mesečnih podatkov vključenih odlogov je dvanajst.
Z Johansen testom sledi oziroma s Saikkonen in Lütkepohl (S&L) kointe-
gracijskim testom določimo kointegracijski rang . V preglednicah 11, 12
in 13 prikazujemo statistično najbolj značilne kointegracijske modele med
preučevanimi spremenljivkami, oblikovane s postavljenimi hipotezami.
Testiranje hipoteze 1 s pomočjo kointegracijske analize
Splošne makroekonomske dejavnike in makroekonomske šoke do-
mačega in zunanjega okolja smo analizirali z najmanj štirikratnim di-
120 menzionalnim sistemom z vključenimi -spremenljivkami ICGS, ICŽP,
ICŽPEA, ICGSEA ( ) in determinističnimi členi IDDV, D1 in D2.
Kvantitativna teorija predlaga dolgoročno razmerje (Johansen 1996) med
spremenljivkami.
Iz dodatne preglednice, ki je na vpogled na poziv, lahko razberemo, da
obstaja statistično značilna dolgoročna bivariatna kointegracija med ICŽP
in ICŽPEA ter med ICŽP in ICGSEA. Zavrnili smo namreč ničelno do-
mnevo, da v modelu ni kointegracije, in postavili en kointegracijski rang
( ). V obeh modelih sprejmemo sklep, da je višina odloga ena ( ).
Statistično značilni rezultati testiranja so narejeni z Johansenovim testom
sledi. Iz bivariatne analize lahko sklepamo, da imamo v razširjenem koin-
tegracijskem modelu dva kointegracijska ranga in en odlog. V obeh prime-
rih so prisotni deterministični členi, sezonirana slamnata spremenljivka,
konstanta in strukturni lom. Tudi vse vključene deterministične spremen-
ljivke so na dolgi rok statistično značilne. Z njimi seveda ne določimo koin-
tegracije, imajo pa vključene deterministične člene neprava sezonska spre-
menljivka in konstanta. Pričakujemo lahko, da bo razširjen kointegracijski
model statistično značilen z vsemi omenjenimi determinističnimi členi in
determinističnimi spremenljivkami. Trend ni prisoten. Med ostalimi spre-
menljivkami v postavljenem bivariatnem modelu kointegracije kointegra-
cija ni prisotna.
lo odlogov, ki smo jih vključili v model. Vključevali smo deterministične
člene neprava sezonska spremenljivka, slamnate spremenljivke D1 in D2
ter IDDV, trend, ortogonalni trend, konstanto in strukturni lom. Struk-
turni lom smo določili arbitrarno. Predlog števila v model vključenih od-
logov nam dajo AIC, SBIC in Hannan-Quin (HQ) merila. Največje
možno število v model mesečnih podatkov vključenih odlogov je dvanajst.
Z Johansen testom sledi oziroma s Saikkonen in Lütkepohl (S&L) kointe-
gracijskim testom določimo kointegracijski rang . V preglednicah 11, 12
in 13 prikazujemo statistično najbolj značilne kointegracijske modele med
preučevanimi spremenljivkami, oblikovane s postavljenimi hipotezami.
Testiranje hipoteze 1 s pomočjo kointegracijske analize
Splošne makroekonomske dejavnike in makroekonomske šoke do-
mačega in zunanjega okolja smo analizirali z najmanj štirikratnim di-
120 menzionalnim sistemom z vključenimi -spremenljivkami ICGS, ICŽP,
ICŽPEA, ICGSEA ( ) in determinističnimi členi IDDV, D1 in D2.
Kvantitativna teorija predlaga dolgoročno razmerje (Johansen 1996) med
spremenljivkami.
Iz dodatne preglednice, ki je na vpogled na poziv, lahko razberemo, da
obstaja statistično značilna dolgoročna bivariatna kointegracija med ICŽP
in ICŽPEA ter med ICŽP in ICGSEA. Zavrnili smo namreč ničelno do-
mnevo, da v modelu ni kointegracije, in postavili en kointegracijski rang
( ). V obeh modelih sprejmemo sklep, da je višina odloga ena ( ).
Statistično značilni rezultati testiranja so narejeni z Johansenovim testom
sledi. Iz bivariatne analize lahko sklepamo, da imamo v razširjenem koin-
tegracijskem modelu dva kointegracijska ranga in en odlog. V obeh prime-
rih so prisotni deterministični členi, sezonirana slamnata spremenljivka,
konstanta in strukturni lom. Tudi vse vključene deterministične spremen-
ljivke so na dolgi rok statistično značilne. Z njimi seveda ne določimo koin-
tegracije, imajo pa vključene deterministične člene neprava sezonska spre-
menljivka in konstanta. Pričakujemo lahko, da bo razširjen kointegracijski
model statistično značilen z vsemi omenjenimi determinističnimi členi in
determinističnimi spremenljivkami. Trend ni prisoten. Med ostalimi spre-
menljivkami v postavljenem bivariatnem modelu kointegracije kointegra-
cija ni prisotna.
