Page 115 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 115
Empirična analiza kvantitativne raziskave
Preglednica 9: ADF-test.
Spremenljivka osnovni red prva diferenca
N odlog AIC x** ADF N odlog AIC x** ADF tr, k
ICŽP 116 12 2,20 -1,94 0,99 127 0 2,34 -1,94 -6,88 /
ICŽPEA 116 12 0,94 -1,94 1,91 112 16 0,77 -2,89 -3,10 C
ICGS 128 0 4,46 -1,94 2,15 127 0 4,46 -2,88 -2,93 C
ICGSEA 116 12 0,09 -1,94 0,46 127 12 2,32 -1,94 -0,48 /
ICGSEA_SA 124 3 -1,12 -2,88 -2,95 C
IAC 116 12 3,24 -1,94 0,93 126 1 3,36 -1,94 -5,71 /
IBPG 124 4 8,99 -1,94 -0,2 124 3 8,97 -1,94 -7,30 /
Turisti 116 12 7,82 -1,94 3,93 115 12 -7,90 -1,94 -4,33 /
ICIPP 127 1 1,13 -1,94 3,54 117 10 1,18 -1,94 -2,08 /
ICS 116 12 2,14 -1,94 -1,09 127 0 3,24 -1,94 -1,33 /
ICS_SA 127 0 1,41 -3,45 -8,40 T, C
ICN 122 6 8,68 -1,94 0,06 122 5 8,67 -1,94 -5,73 /
NEDT 117 11 3,75 -1,94 -8,96 115 12 -5,59 -1,94 -9,31 / 115
IDDV 128 0 1,42 -1,94 0,96 127 0 1,43 -1,94 -11,22 /
ICTG 123 5 7,47 -1,94 0,58 123 4 7,46 -1,94 -5,65 /
D1 118 10 -0,95 -1,94 -1,24 127 0 -1,99 -1,94 -11,22 /
D2 122 6 -1,65 -1,94 -3,23 119 8 -1,56 -1,94 -6,05 /
Opombe: ADF – Dickey-Fuller test, AIC – Akaike informacijski kriterij; ICGS – indeks cen
v gostinstvu, ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin, ICŽPEA – indeks cen življenjskih
potrebščin v evro območju, ICGSEA – indeks cen v gostinstvu v evro območju, ICGSEA_
SA – indeks cen v gostinstvu v evro območju desezoniran, IAC – indeks cen hrane in brezal-
koholnih pijač, IBPG – indeks bruto plač v gostinstvu, turisti – prihodi domačih in tujih turi-
stov, ICIPP– indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – indeks cen storitev,
ICN – indeks cen nafte, NEDT – nominalni efektivni devizni tečaj, IDDV – davek na doda-
no vrednost, ICTG – indeks cen tekočih goriv, D1 – slamnata spremenljivka ob uvedbi evra
(D1 = 1 za december 2006 do februar 2007 in 0 za druge mesece), D2 – slamnata spremenljiv-
ka po uvedbi evra (D2 = 1 za od marec 2007 do december 2007 in 0 za druge mesece), K1 –
prva komponenta, K2 – druga komponenta; 1– test je izveden s pomočjo PP testa, N – števi-
lo opazovanj, SA – desezonirana spremenljivka, tr – vključen trend v ADF test, k – vključena
konstanta v ADF test, **: 5 % stopnja značilnosti.
S statistično empiričnim paketom EViews izvedemo ADF-test stacio-
narnosti. Vse vrednosti -statistik posameznih spremenljivk so bile večje
od 5 % kritične vrednosti, kar pomeni, da so časovne serije vseh spremen-
ljivk nestacionarne (Preglednica 9). Izjemi sta spremenljivki NEDT in D2,
ki sta stacionarni že v osnovnem redu. Izračunane vrednosti -statistik ne
gledamo po absolutni vrednosti, saj bi nas to vodilo do napačnega sklepa-
nja pri spremenljivkah ICGS, turisti in ICN. Predvidoma imajo te spre-
menljivke izračunano absolutno visoko vrednost -statistike zaradi sezon-
skosti in/ali nestanovitnosti.
V primeru nestacionarnosti spremenljivk lahko stacionarnost v časov-
no vrsto vsilimo z integracijo. Ponovno izvedemo ADF-test še za integri-
rane spremenljivke. Rezultati so podani v Preglednici 9. V vseh primerih je
Preglednica 9: ADF-test.
Spremenljivka osnovni red prva diferenca
N odlog AIC x** ADF N odlog AIC x** ADF tr, k
ICŽP 116 12 2,20 -1,94 0,99 127 0 2,34 -1,94 -6,88 /
ICŽPEA 116 12 0,94 -1,94 1,91 112 16 0,77 -2,89 -3,10 C
ICGS 128 0 4,46 -1,94 2,15 127 0 4,46 -2,88 -2,93 C
ICGSEA 116 12 0,09 -1,94 0,46 127 12 2,32 -1,94 -0,48 /
ICGSEA_SA 124 3 -1,12 -2,88 -2,95 C
IAC 116 12 3,24 -1,94 0,93 126 1 3,36 -1,94 -5,71 /
IBPG 124 4 8,99 -1,94 -0,2 124 3 8,97 -1,94 -7,30 /
Turisti 116 12 7,82 -1,94 3,93 115 12 -7,90 -1,94 -4,33 /
ICIPP 127 1 1,13 -1,94 3,54 117 10 1,18 -1,94 -2,08 /
ICS 116 12 2,14 -1,94 -1,09 127 0 3,24 -1,94 -1,33 /
ICS_SA 127 0 1,41 -3,45 -8,40 T, C
ICN 122 6 8,68 -1,94 0,06 122 5 8,67 -1,94 -5,73 /
NEDT 117 11 3,75 -1,94 -8,96 115 12 -5,59 -1,94 -9,31 / 115
IDDV 128 0 1,42 -1,94 0,96 127 0 1,43 -1,94 -11,22 /
ICTG 123 5 7,47 -1,94 0,58 123 4 7,46 -1,94 -5,65 /
D1 118 10 -0,95 -1,94 -1,24 127 0 -1,99 -1,94 -11,22 /
D2 122 6 -1,65 -1,94 -3,23 119 8 -1,56 -1,94 -6,05 /
Opombe: ADF – Dickey-Fuller test, AIC – Akaike informacijski kriterij; ICGS – indeks cen
v gostinstvu, ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin, ICŽPEA – indeks cen življenjskih
potrebščin v evro območju, ICGSEA – indeks cen v gostinstvu v evro območju, ICGSEA_
SA – indeks cen v gostinstvu v evro območju desezoniran, IAC – indeks cen hrane in brezal-
koholnih pijač, IBPG – indeks bruto plač v gostinstvu, turisti – prihodi domačih in tujih turi-
stov, ICIPP– indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – indeks cen storitev,
ICN – indeks cen nafte, NEDT – nominalni efektivni devizni tečaj, IDDV – davek na doda-
no vrednost, ICTG – indeks cen tekočih goriv, D1 – slamnata spremenljivka ob uvedbi evra
(D1 = 1 za december 2006 do februar 2007 in 0 za druge mesece), D2 – slamnata spremenljiv-
ka po uvedbi evra (D2 = 1 za od marec 2007 do december 2007 in 0 za druge mesece), K1 –
prva komponenta, K2 – druga komponenta; 1– test je izveden s pomočjo PP testa, N – števi-
lo opazovanj, SA – desezonirana spremenljivka, tr – vključen trend v ADF test, k – vključena
konstanta v ADF test, **: 5 % stopnja značilnosti.
S statistično empiričnim paketom EViews izvedemo ADF-test stacio-
narnosti. Vse vrednosti -statistik posameznih spremenljivk so bile večje
od 5 % kritične vrednosti, kar pomeni, da so časovne serije vseh spremen-
ljivk nestacionarne (Preglednica 9). Izjemi sta spremenljivki NEDT in D2,
ki sta stacionarni že v osnovnem redu. Izračunane vrednosti -statistik ne
gledamo po absolutni vrednosti, saj bi nas to vodilo do napačnega sklepa-
nja pri spremenljivkah ICGS, turisti in ICN. Predvidoma imajo te spre-
menljivke izračunano absolutno visoko vrednost -statistike zaradi sezon-
skosti in/ali nestanovitnosti.
V primeru nestacionarnosti spremenljivk lahko stacionarnost v časov-
no vrsto vsilimo z integracijo. Ponovno izvedemo ADF-test še za integri-
rane spremenljivke. Rezultati so podani v Preglednici 9. V vseh primerih je
