Page 117 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 117
Empirična analiza kvantitativne raziskave
Preglednica 10: Test enotskega korena.
osnovni red prva diferenca
Spremenljivka determinističen člen: determinističen člen: determinističen člen:
konstanta, trend
ICGS konstanta, trend konstanta
ICŽP
ICŽPEA odlog ADF PP odlog ADF PP ADF PP
ICGSEA 0
ICGSEA_SA 0 0,32 0,26 0 -2,96 -2,80 -2,94** -2,80**
IAC 12
IBPG 1 -2,167 -1,99 11 -8,90*** -8,64*** -8,59*** -8,41***
turisti 3
ICIPP 12 -3,89** -2,87 0 -2,79 -11,43*** -2,79** -11,51***
ICS 0
ICS_SA 12 -4,30*** -4,55 10 -1,43 -14,23*** -1,09 -14,21***
ICN 0
NEDT 4 -2,52 -1,48 11 -3,12* -12,75*** -2,95** -12,75***
IDDV 0
ICTG 0 -1,50 -1,81 0 -10,43*** -10,59*** -7,83*** -7,92***
12
D1 1 -4,46*** -3,56*** 0 -9,33*** -10,90*** -9,37*** -10,95***
D2 0
K1 11 0,41 -3,16* 0 -48,81*** -8,13*** -47,61*** -7,22***
K2 2
1 -2,66 -2,93 0 -7,42*** -7,48*** -7,27*** -7,32***
12
12 -1,20 -0,68 -1,13 -2,46 -1,23 -5,09***
0 0,51 0,19 -8,40*** -8,87*** -1,22 -7,96*** 117
2 -4,23*** -2,96 -7,07*** -6,95*** -7,10*** -6,98***
5 -6,75*** -8,95*** -8,72*** -1,18 -7,50*** -1,68
0 -1,84 -1,84 -11,34*** -11,34*** -11,27*** -11,87***
1 -3,09 -2,89 -7,86*** -7,89*** -7,83*** -7,92***
0 -2,07 -2,09 -11,25*** -11,25*** -11,27*** -11,27***
3 -3,99*** -4,54*** -10,96*** -37,30*** -11,00*** -11,18***
1 -3,65** -2,26 -6,31*** -5,43*** 6,26*** -5,42***
12 -3,18* 2,96 -3,08* -7,06*** -2,95** -7,11***
Opombe: ADF – Dickey-Fuller test, PP – Philips-Peron test; ICGS – indeks cen v gostin-
stvu, ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin, ICŽPEA – indeks cen življenjskih potreb-
ščin v evro območju, ICGSEA – indeks cen v gostinstvu v evro območju, ICGSEA_SA –se-
zoniran indeks cen v gostinstvu v evro območju, IAC – indeks cen hrane in brezalkoholnih pi-
jač, IBPG – indeks bruto plač v gostinstvu, turisti – prihodi domačih in tujih turistov, ICIPP–
indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – indeks cen storitev, ICS_SA – se-
zoniran indeks cen storitev, ICN – indeks cen nafte, NEDT – nominalni efektivni devizni te-
čaj, IDDV – davek na dodano vrednost, ICTG – indeks cen tekočih goriv, D1 – slamnata
spremenljivka ob uvedbi evra (D1 = 1 za december 2006 do februar 2007 in 0 za druge mese-
ce), D2 – slamnata spremenljivka po uvedbi evra (D2 = 1 za od marec 2007 do december 2007
in 0 za druge mesece), K1 – prva komponenta, K2 – druga komponenta; *, **, ***: 10 %, 5 % in
1 % stopnja značilnosti.
Zaključimo lahko, da imamo tri trendno stacionarne spremenljivke:
NEDT, D2 in IBPG. IBPG v testu enotskega korena brez trenda ni bil sta-
tistično značilen v osnovnem redu. Na podoben sklep nas vodi tudi ADF-
-test za spremenljivki ICŽPEA in ICGSEA. To ni presenetljivo, saj imamo
v bližini linearnost. To je v skladu z ugotovitvami v literaturi, da se lah-
ko v končnih vzorcih vsak trendno stacionarni proces približuje enotske-
mu korenu in arbitrarno je postopek zanesljiv (Lütkepohl in Krätzig 2004),
in obratno, da se lahko vsak enotski koren približuje trend-stacionarnemu
procesu (Irz, Niemi in Xing 2011). Zato za slednji spremenljivki sprejmemo
sklep, da sta stacionarni, saj nam tudi v prvi diferenci tako ADF-test
Preglednica 10: Test enotskega korena.
osnovni red prva diferenca
Spremenljivka determinističen člen: determinističen člen: determinističen člen:
konstanta, trend
ICGS konstanta, trend konstanta
ICŽP
ICŽPEA odlog ADF PP odlog ADF PP ADF PP
ICGSEA 0
ICGSEA_SA 0 0,32 0,26 0 -2,96 -2,80 -2,94** -2,80**
IAC 12
IBPG 1 -2,167 -1,99 11 -8,90*** -8,64*** -8,59*** -8,41***
turisti 3
ICIPP 12 -3,89** -2,87 0 -2,79 -11,43*** -2,79** -11,51***
ICS 0
ICS_SA 12 -4,30*** -4,55 10 -1,43 -14,23*** -1,09 -14,21***
ICN 0
NEDT 4 -2,52 -1,48 11 -3,12* -12,75*** -2,95** -12,75***
IDDV 0
ICTG 0 -1,50 -1,81 0 -10,43*** -10,59*** -7,83*** -7,92***
12
D1 1 -4,46*** -3,56*** 0 -9,33*** -10,90*** -9,37*** -10,95***
D2 0
K1 11 0,41 -3,16* 0 -48,81*** -8,13*** -47,61*** -7,22***
K2 2
1 -2,66 -2,93 0 -7,42*** -7,48*** -7,27*** -7,32***
12
12 -1,20 -0,68 -1,13 -2,46 -1,23 -5,09***
0 0,51 0,19 -8,40*** -8,87*** -1,22 -7,96*** 117
2 -4,23*** -2,96 -7,07*** -6,95*** -7,10*** -6,98***
5 -6,75*** -8,95*** -8,72*** -1,18 -7,50*** -1,68
0 -1,84 -1,84 -11,34*** -11,34*** -11,27*** -11,87***
1 -3,09 -2,89 -7,86*** -7,89*** -7,83*** -7,92***
0 -2,07 -2,09 -11,25*** -11,25*** -11,27*** -11,27***
3 -3,99*** -4,54*** -10,96*** -37,30*** -11,00*** -11,18***
1 -3,65** -2,26 -6,31*** -5,43*** 6,26*** -5,42***
12 -3,18* 2,96 -3,08* -7,06*** -2,95** -7,11***
Opombe: ADF – Dickey-Fuller test, PP – Philips-Peron test; ICGS – indeks cen v gostin-
stvu, ICŽP – indeks cen življenjskih potrebščin, ICŽPEA – indeks cen življenjskih potreb-
ščin v evro območju, ICGSEA – indeks cen v gostinstvu v evro območju, ICGSEA_SA –se-
zoniran indeks cen v gostinstvu v evro območju, IAC – indeks cen hrane in brezalkoholnih pi-
jač, IBPG – indeks bruto plač v gostinstvu, turisti – prihodi domačih in tujih turistov, ICIPP–
indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ICS – indeks cen storitev, ICS_SA – se-
zoniran indeks cen storitev, ICN – indeks cen nafte, NEDT – nominalni efektivni devizni te-
čaj, IDDV – davek na dodano vrednost, ICTG – indeks cen tekočih goriv, D1 – slamnata
spremenljivka ob uvedbi evra (D1 = 1 za december 2006 do februar 2007 in 0 za druge mese-
ce), D2 – slamnata spremenljivka po uvedbi evra (D2 = 1 za od marec 2007 do december 2007
in 0 za druge mesece), K1 – prva komponenta, K2 – druga komponenta; *, **, ***: 10 %, 5 % in
1 % stopnja značilnosti.
Zaključimo lahko, da imamo tri trendno stacionarne spremenljivke:
NEDT, D2 in IBPG. IBPG v testu enotskega korena brez trenda ni bil sta-
tistično značilen v osnovnem redu. Na podoben sklep nas vodi tudi ADF-
-test za spremenljivki ICŽPEA in ICGSEA. To ni presenetljivo, saj imamo
v bližini linearnost. To je v skladu z ugotovitvami v literaturi, da se lah-
ko v končnih vzorcih vsak trendno stacionarni proces približuje enotske-
mu korenu in arbitrarno je postopek zanesljiv (Lütkepohl in Krätzig 2004),
in obratno, da se lahko vsak enotski koren približuje trend-stacionarnemu
procesu (Irz, Niemi in Xing 2011). Zato za slednji spremenljivki sprejmemo
sklep, da sta stacionarni, saj nam tudi v prvi diferenci tako ADF-test
