Page 176 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 176
Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen
šok domačega in tujega makroekonomskega okolja. Komponenta nam potrdi
hipotezo 1 in 3. Komponenta dva potrdi hipotezo 1 v delu, ki pravi, da so
cene gostinskih storitev statistično značilno in pozitivno povezane s sploš-
no ravnjo cen v RS in v območju evra, ter hipotezo 3 v delu, ki pravi, da so
cene gostinskih storitev pozitivno povezane s stroški nabave nafte. Tretja
komponenta nam pojasni 13,1 % variance preučevanega modela. Kompo-
nenta je bipolarna. Tretjo komponento smo poimenovali cenovna pričako-
vanja. Komponenta nam potrdi hipotezo 2 in 3. Komponenta tri potrdi
hipotezo 2 v delu, ki pravi, da so cene gostinskih storitev statistično značil-
no in negativno povezane z apreciacijo domače valute, in hipotezo 3 v delu,
ki pravi, da so cene gostinskih storitev pozitivno povezane s stroški naba-
ve proizvodov ter s stroški plač. Zadnja, četrta komponenta je stroškovna
komponenta in pojasni 9,2 % celotne variance modela. Z njo potrdimo hi-
176 potezo 3 v delu, ki pravi, da so cene gostinskih storitev pozitivno povezane
s stroški nabave inputov. Komponenta štiri potrdi tudi hipotezo 1 v delu,
ki pravi, da so cene gostinskih storitev statistično značilno in pozitivno po-
vezane z uvedbo evra. Na splošno prvi štirje dejavniki pojasnijo skoraj 65 %
variance cen v gostinstvu.
Vse časovne vrste vsebujejo takšno ali drugačno avtokorelacijo. Ugo-
tovimo, da smo s transformacijo časovnih vrst v njihovo diferenco prve-
ga reda uspeli odpraviti avtokorelacijo in zagotoviti stacionarnost časov-
ne vrste. Enostavno regresijo v času, v katero smo v izhodišču vključevali
vse pojasnjevalne spremenljivke, smo po posameznih korakih postopno iz-
boljševali. Kot statistično najbolj značilne so se izkazale pojasnjevalne spre-
menljivke inflacije, cene gostinskih storitev v območju evra, cene tekočih
goriv in čas po uvedbi evra. F-test in njegova statistična značilnost kažeta
na statistično značilnost modela kot celote, visok pa je tudi popravljen de-
terminacijski koeficient, kar kaže na visoko pojasnjevalno moč vseh vklju-
čenih spremenljivk. Hipoteza 4 je z multiplo regresijo zavrnjena, saj regre-
sijska modela z vsemi vključenimi spremenljivkami kažeta znake neprave
regresije. Robustnost modela je tako zavrnjena in raziskavo smo nadaljeva-
li s kointegracijsko analizo.
V nadaljevanju smo z analizo časovnih vrst raziskali dinamiko cen tu-
rističnih storitev v Sloveniji. Vzpostavili smo obstoj dolgoročnega ravno-
težja med odvisno spremenljivko cene v turizmu in glavnimi elementi stro-
škov v turizmu in trženja s pojasnjevalnimi spremenljivkami: splošna raven
cen, vhodne cene, uvedba evra in cene v gostinstvu v območju evra. Model
VEC je potrdil, da so s sezonskimi vplivi pojasnjevane spremenljivke po-
jasnile približno 11 % variabilnosti cen v turizmu v Sloveniji od leta 2000.
Prilagoditve cen v turizmu na ravnovesno raven se uveljavijo v šestih do os-
šok domačega in tujega makroekonomskega okolja. Komponenta nam potrdi
hipotezo 1 in 3. Komponenta dva potrdi hipotezo 1 v delu, ki pravi, da so
cene gostinskih storitev statistično značilno in pozitivno povezane s sploš-
no ravnjo cen v RS in v območju evra, ter hipotezo 3 v delu, ki pravi, da so
cene gostinskih storitev pozitivno povezane s stroški nabave nafte. Tretja
komponenta nam pojasni 13,1 % variance preučevanega modela. Kompo-
nenta je bipolarna. Tretjo komponento smo poimenovali cenovna pričako-
vanja. Komponenta nam potrdi hipotezo 2 in 3. Komponenta tri potrdi
hipotezo 2 v delu, ki pravi, da so cene gostinskih storitev statistično značil-
no in negativno povezane z apreciacijo domače valute, in hipotezo 3 v delu,
ki pravi, da so cene gostinskih storitev pozitivno povezane s stroški naba-
ve proizvodov ter s stroški plač. Zadnja, četrta komponenta je stroškovna
komponenta in pojasni 9,2 % celotne variance modela. Z njo potrdimo hi-
176 potezo 3 v delu, ki pravi, da so cene gostinskih storitev pozitivno povezane
s stroški nabave inputov. Komponenta štiri potrdi tudi hipotezo 1 v delu,
ki pravi, da so cene gostinskih storitev statistično značilno in pozitivno po-
vezane z uvedbo evra. Na splošno prvi štirje dejavniki pojasnijo skoraj 65 %
variance cen v gostinstvu.
Vse časovne vrste vsebujejo takšno ali drugačno avtokorelacijo. Ugo-
tovimo, da smo s transformacijo časovnih vrst v njihovo diferenco prve-
ga reda uspeli odpraviti avtokorelacijo in zagotoviti stacionarnost časov-
ne vrste. Enostavno regresijo v času, v katero smo v izhodišču vključevali
vse pojasnjevalne spremenljivke, smo po posameznih korakih postopno iz-
boljševali. Kot statistično najbolj značilne so se izkazale pojasnjevalne spre-
menljivke inflacije, cene gostinskih storitev v območju evra, cene tekočih
goriv in čas po uvedbi evra. F-test in njegova statistična značilnost kažeta
na statistično značilnost modela kot celote, visok pa je tudi popravljen de-
terminacijski koeficient, kar kaže na visoko pojasnjevalno moč vseh vklju-
čenih spremenljivk. Hipoteza 4 je z multiplo regresijo zavrnjena, saj regre-
sijska modela z vsemi vključenimi spremenljivkami kažeta znake neprave
regresije. Robustnost modela je tako zavrnjena in raziskavo smo nadaljeva-
li s kointegracijsko analizo.
V nadaljevanju smo z analizo časovnih vrst raziskali dinamiko cen tu-
rističnih storitev v Sloveniji. Vzpostavili smo obstoj dolgoročnega ravno-
težja med odvisno spremenljivko cene v turizmu in glavnimi elementi stro-
škov v turizmu in trženja s pojasnjevalnimi spremenljivkami: splošna raven
cen, vhodne cene, uvedba evra in cene v gostinstvu v območju evra. Model
VEC je potrdil, da so s sezonskimi vplivi pojasnjevane spremenljivke po-
jasnile približno 11 % variabilnosti cen v turizmu v Sloveniji od leta 2000.
Prilagoditve cen v turizmu na ravnovesno raven se uveljavijo v šestih do os-
