Page 173 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

Robustnost modelov postavljenih s hipotezami

periodičnimi časovnimi vrstami bi lahko bolj poudarili tudi sezonska ni-
hanja spremenljivk.
V izvedeni raziskavi smo želeli predstaviti način, kako z uporabo eko-
nometrične metodologije analiziramo modele časovnih vrst v praksi; glede
na to, da obstaja ekonomski interes za analizo cen v turizmu, smo se odlo-
čili za analizo dinamike cen v turizmu. Z izvedeno raziskavo smo prikaza-
li postopen empirični pristop k analizi časovnih vrst. V praksi se običajno
uporablja regresijska analiza za analizo časovnih vrst. Prikazali smo, da to
vodi do neprave regresije (Yule 1926). Sklenemo lahko, da je pomembno pra-
vilno specificiranje empiričnega modela na začetku empirične raziskave (Jo-
hansen 2012). Za nadaljnjo raziskavo s pomočjo CVAR modela kointegraci-
je predlagamo testiranje ali so cene diferencirane drugega reda (Juselius
2006) in izvedbo empirične analize. Do podobnih ugotovitev smo deloma
prišli že v izvedeni raziskavi. V ta namen predlagamo, da bi vse spremenljiv-
ke cen preoblikovali iz nominalnih vrednosti v realne vrednosti (Juselius 173

2015). Običajno za preoblikovanje nominalnih vrednosti v realne vrednosti
uporabimo indeks inflacije ali indeks tujih cen (Juselius 2006; Gričar 2012;
Gričar in Bojnec 2012a; 2015). Cene, ki so lahko preoblikujemo v
(Juselius 2006). To lahko prikažemo kot , kar pomeni
(Gričar in Bojnec 2012a). Za katero vrsto preoblikovanja
se odločimo je odvisno od postavljenega statističnega modela oziroma em-
pirične raziskave. Predlagamo, da se v empirični raziskavi, ki bi vključevala
podobne parametre kot izvedena raziskava, uporabi preoblikovanje domačih
cen s tujimi cenami, kar lahko prikažemo kot , kar
pomeni , pri čemer je .