Page 100 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 100
Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen
tni vrednosti večji od meje zaupanja, potem je avtokorelacijski koeficient,
ki ga stolpec prikazuje, statistično značilen, sicer pa ne. V analizi original-
nih časovnih vrst je bilo pri vseh spremenljivkah vključenih vedno 129 opa-
zovanj, saj gre za mesečne podatke od januarja 2000 do septembra 2010. Pri
vsaki časovni vrsti je bilo proučenih 16 časovnih odlogov (odlogi za 1–16
mesecev) in izračunanih 16 avtokorelacijskih koeficientov. Če obstaja po-
vezanost med dvema zaporednima členoma časovne vrste, pravimo tudi,
da je prisotna avtokorelacija prvega reda. Če obstaja povezanost za dve ob-
dobji med oddaljenima členoma časovne vrste, pravimo tudi, da je prisotna
avtokorelacija drugega reda in tako naprej. Ker imamo mesečne podatke,
pričakujemo avtokorelacijo prvega ali dvanajstega reda, kar lahko vidimo
tudi iz PACF, kjer sta spremenljivki turisti in K2 korelirani z odlogom 12,
vsi ostali indeksi pa imajo avtokorelacijo prvega reda. Ker smo želeli ugo-
100 toviti značilnost dvanajstega odloga, smo po teoriji analizirali spremenjene
spremenljivke na dvanajstem odlogu, saj pričakujemo neposredno poveza-
vo med in , razen na IAC, ki smo ga analizirali na prvem odlogu,
kar je razvidno iz šestega stolpca (Enders 2004). Iz Preglednice 5 prav tako
lahko razberemo, da je AR(1) model zaradi visokih vrednosti prvega odlo-
ga neprimeren.
Avtokorelacija ICGS
Iz Preglednice 5 je razvidno, da so statistično značilni pozitivni avtokore-
lacijski koeficienti prisotni v vseh dvanajstih pozitivnih odlogih. Torej je
prisotna pozitivna povezanost med ICGS danes in pred dvanajstimi mese-
ci (Čepar 2009). Podatki v korelogramu so oblikovani z AR(1) in smo pri
tem postopku izgubili eno opazovanje. Tako je sedaj število opazovanj 128
(Enders 2004). Velikost avtokorelacijskih koeficientov z večanjem odloga
pada. To pomeni, da so višje cene danes pozitivno povezane z višjimi cena-
mi čez en, dva, tri in tako dalje do dvanajstega meseca. Razlogi, ki so vpli-
vali na višje cene v nekem letu, nanje vplivajo tudi v nadaljnjih letih, vendar
vedno manj močno in počasi izzvenijo. Iz tabele je razvidno, da je PACF
statistično značilen samo pri prvem odlogu, njegova smer pa je pozitivna.
tni vrednosti večji od meje zaupanja, potem je avtokorelacijski koeficient,
ki ga stolpec prikazuje, statistično značilen, sicer pa ne. V analizi original-
nih časovnih vrst je bilo pri vseh spremenljivkah vključenih vedno 129 opa-
zovanj, saj gre za mesečne podatke od januarja 2000 do septembra 2010. Pri
vsaki časovni vrsti je bilo proučenih 16 časovnih odlogov (odlogi za 1–16
mesecev) in izračunanih 16 avtokorelacijskih koeficientov. Če obstaja po-
vezanost med dvema zaporednima členoma časovne vrste, pravimo tudi,
da je prisotna avtokorelacija prvega reda. Če obstaja povezanost za dve ob-
dobji med oddaljenima členoma časovne vrste, pravimo tudi, da je prisotna
avtokorelacija drugega reda in tako naprej. Ker imamo mesečne podatke,
pričakujemo avtokorelacijo prvega ali dvanajstega reda, kar lahko vidimo
tudi iz PACF, kjer sta spremenljivki turisti in K2 korelirani z odlogom 12,
vsi ostali indeksi pa imajo avtokorelacijo prvega reda. Ker smo želeli ugo-
100 toviti značilnost dvanajstega odloga, smo po teoriji analizirali spremenjene
spremenljivke na dvanajstem odlogu, saj pričakujemo neposredno poveza-
vo med in , razen na IAC, ki smo ga analizirali na prvem odlogu,
kar je razvidno iz šestega stolpca (Enders 2004). Iz Preglednice 5 prav tako
lahko razberemo, da je AR(1) model zaradi visokih vrednosti prvega odlo-
ga neprimeren.
Avtokorelacija ICGS
Iz Preglednice 5 je razvidno, da so statistično značilni pozitivni avtokore-
lacijski koeficienti prisotni v vseh dvanajstih pozitivnih odlogih. Torej je
prisotna pozitivna povezanost med ICGS danes in pred dvanajstimi mese-
ci (Čepar 2009). Podatki v korelogramu so oblikovani z AR(1) in smo pri
tem postopku izgubili eno opazovanje. Tako je sedaj število opazovanj 128
(Enders 2004). Velikost avtokorelacijskih koeficientov z večanjem odloga
pada. To pomeni, da so višje cene danes pozitivno povezane z višjimi cena-
mi čez en, dva, tri in tako dalje do dvanajstega meseca. Razlogi, ki so vpli-
vali na višje cene v nekem letu, nanje vplivajo tudi v nadaljnjih letih, vendar
vedno manj močno in počasi izzvenijo. Iz tabele je razvidno, da je PACF
statistično značilen samo pri prvem odlogu, njegova smer pa je pozitivna.
