Page 139 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 139
Empirična analiza kvantitativne raziskave
na vzorcu raziskave (Bonham, Gangnes in Zhou 2009). Z zamikom dva na
primer enačba modela, postavljena s hipotezo 1, zahteva trinajst parame-
trov, če vse tri spremenljivke obravnavamo kot notranje. Podatki so na 129
opazovanjih in tako lahko pristop VAR hitro naleti na težave (pomanjka-
nja stopinj prostosti (Gričar in Bojnec 2012b). Eden od načinov za reševa-
nja prevelike parametrizacije je test s predpostavko šibke zunanjosti. Test
vsako časovno serijo obravnava kot slabo zunanjo. Pri tem se število enačb
v sistemu zmanjša za eno in število členov se poveča za , kjer je šte-
vilo determinističnih členov.
Za naš model, postavljen s hipotezo 1, predpostavimo zunanje dejav-
nike (ICŽP, ICŽPEA in ICGSEA), ki jih obravnavamo kot slabo zuna-
nje. Da bi bolje razumeli dinamične odnose med tremi spremenljivkami in
z njimi opredelitev modela, smo predstavili rezultate testov šibke zunanjo-
sti z ničelno hipotezo. Ničelna hipoteza pravi, da so skupni popravljeni pa-
rametri enaki 0. 139
Zunanje spremenljivke vstopajo v model dolgoročnega ravnotežja.
Ne samo zaradi drugih spremenljivk, ampak tudi zaradi modela VAR (ali
VECM). Pri tem ne pride do izgube podatkov. Zunanje spremenljivke so
s tem oblikovane kot deterministični členi (tj. da se ne vključi na levo
stran modela). Namesto njih se v model vključijo notranje spremenljivke
časovnih vrst na desno stran enačbe v prvi diferenci (Gričar in Boj-
nec 2012b).
Test šibke zunanjosti začnemo z vektorjem treh spremenljivk, kjer
je . Postavili smo hipotezo, da sta spre-
menljivki cene v gostinstvu, (Bonham, Gangnes
in Zhou 2009) endogeni. Druga dva dejavnika pa sta zunanja, kjer je
. Pri sistemu treh spremenljivk sta lahko naj-
več dva kointegracijska vektorja. Izvedemo testiranje ničelne hipoteze
, za vsako spremenljivko. Iz Preglednice 20 lahko ugotovimo,
da so spremenljivke ICŽP in ICŽPEA zunanje in zato vstopajo v model na
desni strani enačbe. Za hipotezo 1 lahko zaključimo, da na cene v gostin-
stvu splošni makroekonomski dejavniki in makroekonomski šoki doma-
čega in zunanjega okolja neposredno ne vplivajo. Statistično značilno vpli-
vata ICGSEA in determinacijski koeficient D1. Do podobnih ugotovitev
so prišli tudi Bonham, Gangnes in Zhou (2009), ki pravijo, da sta doma-
či ICŽP in tuji ICŽP v turizmu zunanji spremenljivki. Enako ugotovitev
nam poda test šibke zunanjosti spremenljivk, kjer je točna stopnja značil-
nosti 0,0208 za spremenljivko ∆ICGSEA. Ničelne domneve ne moremo
zavrniti in sprejmemo sklep, da je spremenljivka ICGSEA notranja spre-
menljivka.
na vzorcu raziskave (Bonham, Gangnes in Zhou 2009). Z zamikom dva na
primer enačba modela, postavljena s hipotezo 1, zahteva trinajst parame-
trov, če vse tri spremenljivke obravnavamo kot notranje. Podatki so na 129
opazovanjih in tako lahko pristop VAR hitro naleti na težave (pomanjka-
nja stopinj prostosti (Gričar in Bojnec 2012b). Eden od načinov za reševa-
nja prevelike parametrizacije je test s predpostavko šibke zunanjosti. Test
vsako časovno serijo obravnava kot slabo zunanjo. Pri tem se število enačb
v sistemu zmanjša za eno in število členov se poveča za , kjer je šte-
vilo determinističnih členov.
Za naš model, postavljen s hipotezo 1, predpostavimo zunanje dejav-
nike (ICŽP, ICŽPEA in ICGSEA), ki jih obravnavamo kot slabo zuna-
nje. Da bi bolje razumeli dinamične odnose med tremi spremenljivkami in
z njimi opredelitev modela, smo predstavili rezultate testov šibke zunanjo-
sti z ničelno hipotezo. Ničelna hipoteza pravi, da so skupni popravljeni pa-
rametri enaki 0. 139
Zunanje spremenljivke vstopajo v model dolgoročnega ravnotežja.
Ne samo zaradi drugih spremenljivk, ampak tudi zaradi modela VAR (ali
VECM). Pri tem ne pride do izgube podatkov. Zunanje spremenljivke so
s tem oblikovane kot deterministični členi (tj. da se ne vključi na levo
stran modela). Namesto njih se v model vključijo notranje spremenljivke
časovnih vrst na desno stran enačbe v prvi diferenci (Gričar in Boj-
nec 2012b).
Test šibke zunanjosti začnemo z vektorjem treh spremenljivk, kjer
je . Postavili smo hipotezo, da sta spre-
menljivki cene v gostinstvu, (Bonham, Gangnes
in Zhou 2009) endogeni. Druga dva dejavnika pa sta zunanja, kjer je
. Pri sistemu treh spremenljivk sta lahko naj-
več dva kointegracijska vektorja. Izvedemo testiranje ničelne hipoteze
, za vsako spremenljivko. Iz Preglednice 20 lahko ugotovimo,
da so spremenljivke ICŽP in ICŽPEA zunanje in zato vstopajo v model na
desni strani enačbe. Za hipotezo 1 lahko zaključimo, da na cene v gostin-
stvu splošni makroekonomski dejavniki in makroekonomski šoki doma-
čega in zunanjega okolja neposredno ne vplivajo. Statistično značilno vpli-
vata ICGSEA in determinacijski koeficient D1. Do podobnih ugotovitev
so prišli tudi Bonham, Gangnes in Zhou (2009), ki pravijo, da sta doma-
či ICŽP in tuji ICŽP v turizmu zunanji spremenljivki. Enako ugotovitev
nam poda test šibke zunanjosti spremenljivk, kjer je točna stopnja značil-
nosti 0,0208 za spremenljivko ∆ICGSEA. Ničelne domneve ne moremo
zavrniti in sprejmemo sklep, da je spremenljivka ICGSEA notranja spre-
menljivka.
