Page 167 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 167
Robustnost modelov postavljenih s hipotezami 167
Hipoteze lahko potrdimo preko neposrednega vpliva spremenljivke
ICŽP na ICGS ali neposredno na ICGS. Povezanost ICŽP in ICGS se po-
kaže za statistično značilno v matriki modela VEC. V nadaljevanju doda-
jamo: prvič – hipoteze 1 ne moremo potrditi v delu, ki govori, da so cene
gostinskih storitev kratkoročno pozitivno povezane z dvigom DDV; dru-
gič – hipoteze 2 ne moremo potrditi v delu, ki govori, da so spremembe cen
v gostinstvu pozitivno povezane s povečanim povpraševanjem, in tretjič –
hipoteze 3 ne moremo potrditi v delu, da so cene tekočih goriv in nafte kot
strošek v gostinstvu pozitivno povezane s cenami gostinskih storitev. Ena-
ko tega ne moremo potrditi s cenami industrijskih proizvodov. Spremen-
ljivki prihodi turistov in cene tekočih goriv sta statistično značilni spre-
menljivki, a negativni. Vrednost njunih koeficientov je nizka, zato je njun
vpliv zanemarljiv. Ta ugotovitev je konsistentna s predhodnimi ugotovitva-
mi, da na cene v turizmu energija nima velikega vpliva (Irz, Niemi in Xing
2011; Šugar in Tikvicki 2011).
Statistične značilnosti modela temeljijo na predpostavki, da ostanki v
enačbi VECM prikazujejo beli šum, ki je bil preizkušen ob postavitvi mo-
dela. Preglednica 14 prikazuje rezultate testov avtokorelacije z zakasnitvi-
jo in dolžine do 12 mesecev. Ničelne hipoteze o odsotnosti avtokorelacije
ni mogoče zavrniti za vsako dolžino odloga. Portmanteau test poda podo-
ben sklep, ki je izveden na podlagi Q-statistike ali na njeni popravljeni raz-
ličici, da model VEC ne trpi zaradi avtokorelacije. Nato se model preizkusi
z MARCH-LM testom, katerega izračunana vrednost statistike je 58,6417,
kar je privedlo do stopnje značilnosti 0,16, ki kaže na nič odsotnosti. He-
teroskedastičnost ni prisotna. Na koncu se normalnost modela preizkusi
skozi multivariatno podaljšanje LJB-testa, ki primerja tretji in četrti odlog
ostankov normalne porazdelitve. Normalnost modela je žal zavrnjena na
5 % stopnji, bodisi na podlagi asimetrije ali na podlagi simetrije ostankov
modela. Ugotovimo, da je ocenjeni model skladen z osnovno predpostavko
o homoskedastičnosti in odsotnosti avtokorelacije. Model krši domnevo o
normalnosti porazdelitve ostankov. Takšen rezultat o normalnosti poraz-
delitve ostankov se običajno pojavlja v empiričnih aplikacijah dolgih časov-
nih vrst. Sprejmemo sklep, da VECM, postavljen s hipotezo 4, zadovoljivo
opisuje empirično analizo časovnih vrst, čeprav v celoti ni zadoščeno vsem
kriterijem. Zaključimo, da CUSUM test lastnih vrednosti prikaže, da so
vse vrednosti znotraj 5 % stopnje tveganja. Grafična analiza prikazuje, da
je model stabilen (Salman 2011). Podobno smo ugotovili tudi za modele
VEC, postavljene s hipotezami ena, dva in tri (Nielsen in Sohkanen 2011),
ki so predhodno prikazane. Ugotavljamo, da lahko potrdimo hipotezo 4,
Hipoteze lahko potrdimo preko neposrednega vpliva spremenljivke
ICŽP na ICGS ali neposredno na ICGS. Povezanost ICŽP in ICGS se po-
kaže za statistično značilno v matriki modela VEC. V nadaljevanju doda-
jamo: prvič – hipoteze 1 ne moremo potrditi v delu, ki govori, da so cene
gostinskih storitev kratkoročno pozitivno povezane z dvigom DDV; dru-
gič – hipoteze 2 ne moremo potrditi v delu, ki govori, da so spremembe cen
v gostinstvu pozitivno povezane s povečanim povpraševanjem, in tretjič –
hipoteze 3 ne moremo potrditi v delu, da so cene tekočih goriv in nafte kot
strošek v gostinstvu pozitivno povezane s cenami gostinskih storitev. Ena-
ko tega ne moremo potrditi s cenami industrijskih proizvodov. Spremen-
ljivki prihodi turistov in cene tekočih goriv sta statistično značilni spre-
menljivki, a negativni. Vrednost njunih koeficientov je nizka, zato je njun
vpliv zanemarljiv. Ta ugotovitev je konsistentna s predhodnimi ugotovitva-
mi, da na cene v turizmu energija nima velikega vpliva (Irz, Niemi in Xing
2011; Šugar in Tikvicki 2011).
Statistične značilnosti modela temeljijo na predpostavki, da ostanki v
enačbi VECM prikazujejo beli šum, ki je bil preizkušen ob postavitvi mo-
dela. Preglednica 14 prikazuje rezultate testov avtokorelacije z zakasnitvi-
jo in dolžine do 12 mesecev. Ničelne hipoteze o odsotnosti avtokorelacije
ni mogoče zavrniti za vsako dolžino odloga. Portmanteau test poda podo-
ben sklep, ki je izveden na podlagi Q-statistike ali na njeni popravljeni raz-
ličici, da model VEC ne trpi zaradi avtokorelacije. Nato se model preizkusi
z MARCH-LM testom, katerega izračunana vrednost statistike je 58,6417,
kar je privedlo do stopnje značilnosti 0,16, ki kaže na nič odsotnosti. He-
teroskedastičnost ni prisotna. Na koncu se normalnost modela preizkusi
skozi multivariatno podaljšanje LJB-testa, ki primerja tretji in četrti odlog
ostankov normalne porazdelitve. Normalnost modela je žal zavrnjena na
5 % stopnji, bodisi na podlagi asimetrije ali na podlagi simetrije ostankov
modela. Ugotovimo, da je ocenjeni model skladen z osnovno predpostavko
o homoskedastičnosti in odsotnosti avtokorelacije. Model krši domnevo o
normalnosti porazdelitve ostankov. Takšen rezultat o normalnosti poraz-
delitve ostankov se običajno pojavlja v empiričnih aplikacijah dolgih časov-
nih vrst. Sprejmemo sklep, da VECM, postavljen s hipotezo 4, zadovoljivo
opisuje empirično analizo časovnih vrst, čeprav v celoti ni zadoščeno vsem
kriterijem. Zaključimo, da CUSUM test lastnih vrednosti prikaže, da so
vse vrednosti znotraj 5 % stopnje tveganja. Grafična analiza prikazuje, da
je model stabilen (Salman 2011). Podobno smo ugotovili tudi za modele
VEC, postavljene s hipotezami ena, dva in tri (Nielsen in Sohkanen 2011),
ki so predhodno prikazane. Ugotavljamo, da lahko potrdimo hipotezo 4,
