Page 170 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.

ikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen

roživilski in monetarni inputi z visoko utežjo na spremenljivki IAC in na
slamnati spremenljivki D1.
Pri testiranju stacionarnosti procesa z uporabo običajnih ADF in PP-
-testov smo prišli do zaključka, da so spremenljivke procesi , razen pri
spremenljivkah NEDT, IBPG in D2 ugotavljamo, da imamo proces .
Pri teh treh spremenljivkah smo se arbitrarno odločili za proces . K tej
ugotovitvi nas vodi tudi vizualni pregled izrisanih grafov in literatura. Lüt-
kepohl in Krätzig (2004) pravita, da se v končnih vzorcih vsak trend lahko
približa stacionarnemu procesu kot tudi poljubno po postopku enotskega
korena in obratno in da se lahko vsaka enota enotskega korena približuje
trend stacionarnemu procesu (Irz, Niemi in Xing 2011). Ker pa so statistič-
ne posledice uporabe spremenljivke kot stacionarne lahko hude, smo se za-
radi previdnosti, z upoštevanjem v poznejši analizi, odločili, da so IBPG,
170 NEDT in D2 serije integrirani prvega reda. Podobno serije, ki so statistič-
no šibko trend stacionarne , tudi Irz, Niemi in Xing (2011) ter Bon-
ham, Gangnes in Zhou (2009) v empiričnih raziskavah analizirajo kot
(preglednica 39).
S takšnim stanjem spremenljivk smo se odločili za strategijo gradnje
štirih vzporednih modelov VAR. V nobenem modelu ne uporabimo struk-
turnega loma stohastične narave modela. Na grafih izrisane spremenljiv-
ke so v svoji prvi diferenci stacionarne okoli svojega dolgoročnega determi-
nističnega trenda. Modeli VEC dajo podobne rezultate, primerjalno vsak
model s končnim četrtim modelom VEC, kar nakazuje na robustnost mo-
dela, izhajajoč iz pravilne ekonomske in ekonometrične specifikacije. Vsi
modeli so v kointegracijskem prostoru dolgoročno stabilni, ko gledamo na
relativne spremembe v spremenljivkah. Spremenljivke se zelo hitro (manj
kot četrtina leta) prilagodijo na svoj dolgoročni ravnotežni položaj. Ugoto-
vili smo, da nastopajo spremenljivke ICGS, IAC, ICŽP, ICIPP, ICTG, K2
in turisti kot notranje spremenljivke, spremenljivke IBPG, ICŽPEA, ICG-
SEA, ICN, ICS, IDDV, K1 in NEDT pa se obravnavajo kot zunanje. De-
terministične člene D1, D2 in neprave sezonske spremenljivke ter determi-
nistični trend smo postopno vključevali v model. Ugotovili smo, da nam
vključitev determinističnega člena zmanjša napovedno moč mode-
la. Model z vključenimi vsemi determinističnimi členi pojasni 41,6 % va-
riance modela.