Page 75 - Gričar, Sergej, in Štefan Bojnec, 2016. Aplikacija metodologije časovnih serij na primeru turističnih cen. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 75
Zasnova raziskave 75
Predstavili smo preučevane dejavnike, ki so: cene v gostinstvu, splošna
raven cen v RS, splošna raven cen v območju evra, cene gostinskih storitev v
območju evra, plače v gostinstvu, cene hrane in brezalkoholnih pijač, cene
industrijskih proizvodov, cene storitev, uvedba evra, prihodi domačih in
tujih turistov (povpraševanje) in nominalni efektivni devizni tečaj.
Cilji empiričnega dela raziskave so razdeljeni na tiste, ki jih smo dosegli
v sklopu kvantitativne raziskave in s tem preverjali tudi raziskovalne hipo-
teze z empiričnimi ugotovitvami. Cilje navajamo v nadaljevanju.
Z opisno statistiko (najnižja in najvišja vrednost indeksa, aritmetična
sredina, koeficient variacije) smo analizirali podatke preučevanih spremen-
ljivk: cene v gostinstvu in splošno raven cen v RS, splošno raven cen v ob-
močju evra, cene gostinskih storitev v območju evra, plače v gostinstvu,
cene hrane in brezalkoholnih pijač, cene industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih, cene storitev, DDV, ceno nafte, uvedbo evra v Sloveniji, prihode
domačih in tujih turistov – povpraševanje in nominalni efektivni devizni
tečaj. Empirično ugotavljamo povezanost med cenami v gostinstvu kot od-
visno spremenljivko in več neodvisnimi spremenljivkami, vključno s spre-
menljivkami, ki smo jih dobili iz metode glavnih komponent s pomočjo re-
gresijske analize. Z metodami, značilnimi za analizo časovnih vrst, smo
proučili dinamiko časovne vrste.
Empirično smo ugotovili, da so spremenljivke med seboj kointegri-
rane, kar pomeni, da med njimi obstaja dolgoročna linearna povezanost.
Poleg ranga kointegracijskega prostora smo testirali tudi možnost, da se
spremenljivke lahko izključujejo iz dolgoročne kointegracijske povezano-
sti, slabe zunanjosti spremenljivk in možnost, da so vsi parametri , ki so
vezani za določeno spremenljivko, nič, kar nakazuje, da ta spremenljivka
pripada kointegracijskemu prostoru. Ko smo identificirali kointegracijske
vektorje in njihove matrike, smo testirali stacionarnost dolgoročnih para-
metrov modela z omejitvami.
Z modelom VEC smo postavili enostaven linearni sistem, ki označu-
je verjetnostne porazdelitve spremenljivk. Za testiranje hipotez z več enač-
bami smo uporabili metodo največjega verjetja. Metodo največjega verjetja
sta razvila Johansen (1996) in Juselius (2006). Če so lastne vrednosti mo-
dulov skupne matrike manjše od 1, bo linearni sistem diferenciranih enačb
nespremenljiv (stabilen). Kakovost modela VEC smo testirali s pomočjo
porazdelitev standardiziranih ostankov z analizo ostankov avtokorelacije.
Cilji raziskave sledijo temeljni tezi in hipotezam monografije. Z name-
nom testiranja temeljne teze raziskave smo razvili štiri hipoteze, ki so te-
stirane v raziskavi. Temeljna teza raziskave se nanaša na povezanost cen v
gostinstvu z različnimi dejavniki gibanja cen v gostinstvu in s splošno rav-
Predstavili smo preučevane dejavnike, ki so: cene v gostinstvu, splošna
raven cen v RS, splošna raven cen v območju evra, cene gostinskih storitev v
območju evra, plače v gostinstvu, cene hrane in brezalkoholnih pijač, cene
industrijskih proizvodov, cene storitev, uvedba evra, prihodi domačih in
tujih turistov (povpraševanje) in nominalni efektivni devizni tečaj.
Cilji empiričnega dela raziskave so razdeljeni na tiste, ki jih smo dosegli
v sklopu kvantitativne raziskave in s tem preverjali tudi raziskovalne hipo-
teze z empiričnimi ugotovitvami. Cilje navajamo v nadaljevanju.
Z opisno statistiko (najnižja in najvišja vrednost indeksa, aritmetična
sredina, koeficient variacije) smo analizirali podatke preučevanih spremen-
ljivk: cene v gostinstvu in splošno raven cen v RS, splošno raven cen v ob-
močju evra, cene gostinskih storitev v območju evra, plače v gostinstvu,
cene hrane in brezalkoholnih pijač, cene industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih, cene storitev, DDV, ceno nafte, uvedbo evra v Sloveniji, prihode
domačih in tujih turistov – povpraševanje in nominalni efektivni devizni
tečaj. Empirično ugotavljamo povezanost med cenami v gostinstvu kot od-
visno spremenljivko in več neodvisnimi spremenljivkami, vključno s spre-
menljivkami, ki smo jih dobili iz metode glavnih komponent s pomočjo re-
gresijske analize. Z metodami, značilnimi za analizo časovnih vrst, smo
proučili dinamiko časovne vrste.
Empirično smo ugotovili, da so spremenljivke med seboj kointegri-
rane, kar pomeni, da med njimi obstaja dolgoročna linearna povezanost.
Poleg ranga kointegracijskega prostora smo testirali tudi možnost, da se
spremenljivke lahko izključujejo iz dolgoročne kointegracijske povezano-
sti, slabe zunanjosti spremenljivk in možnost, da so vsi parametri , ki so
vezani za določeno spremenljivko, nič, kar nakazuje, da ta spremenljivka
pripada kointegracijskemu prostoru. Ko smo identificirali kointegracijske
vektorje in njihove matrike, smo testirali stacionarnost dolgoročnih para-
metrov modela z omejitvami.
Z modelom VEC smo postavili enostaven linearni sistem, ki označu-
je verjetnostne porazdelitve spremenljivk. Za testiranje hipotez z več enač-
bami smo uporabili metodo največjega verjetja. Metodo največjega verjetja
sta razvila Johansen (1996) in Juselius (2006). Če so lastne vrednosti mo-
dulov skupne matrike manjše od 1, bo linearni sistem diferenciranih enačb
nespremenljiv (stabilen). Kakovost modela VEC smo testirali s pomočjo
porazdelitev standardiziranih ostankov z analizo ostankov avtokorelacije.
Cilji raziskave sledijo temeljni tezi in hipotezam monografije. Z name-
nom testiranja temeljne teze raziskave smo razvili štiri hipoteze, ki so te-
stirane v raziskavi. Temeljna teza raziskave se nanaša na povezanost cen v
gostinstvu z različnimi dejavniki gibanja cen v gostinstvu in s splošno rav-
