Page 55 - Nemec Rudež, Helena, 2016. Analiza turističnega povpraševanja izbranih izvornih trgov Slovenije. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 55
Preučevanje turističnega povpraševanja z vzročno-posledičnim modelom
Prednost dinamičnega modela je, da omogoča izračun kratkoročnih
in dolgoročnih elastičnosti povpraševanja (Garin-Munoz 2007, 18). Garin-
-Munoz (Ibid., 19) poudari, da se pri vključitvi odložene odvisne spremen-
ljivke v model ocenjeni koeficienti nanašajo na kratkoročne elastičnosti.
Razmerje med kratkoročnim koeficientom elastičnosti izbrane pojasnje-
valne spremenljivke in koeficientom prilagajanja (angl. adjustment coeffi-
cient) spremembam omogoča izračun dolgoročne elastičnosti izbrane po-
jasnjevalne spremenljivke (Garin-Munoz, Ibid., 20–1)2. Torej, koeficient
dolgoročne elastičnosti izbrane pojasnjevalne spremenljivke je:
kjer: 55
- bljiLvRkpeovmdeonlgi ekmoeofibcideonbtjeul,astičnosti izbrane pojasnjevalne spremen-
- bljiSvRkpeovmkernaitkkeomeficoibendtobeljaus,tičnosti izbrane pojasnjevalne spremen-
- vbaDnt-1jap.omeni koeficient odložene odvisne spremenljivke povpraše-
Preverjanje ustreznosti in natančnosti modela
Za preverjanje modela se uporablja več kazalcev. Poleg statistične značil-
nosti regresijskega modela (F statistike), vrednosti determinacijskega koe-
ficienta (R2), vrednosti in predznakov regresijskih koeficientov, ki morajo
biti skladni z ekonomsko teorijo, in njihove statistične značilnosti, Song in
Witt (2000, 34–43) predstavljata še druge kazalce: testiranje avtokorelacije,
testiranje heteroskedastičnosti, testiranje normalnosti, testiranje nepravil-
ne specifikacije (angl. testing form mis-specification), testiranje strukturne
nestabilnosti oz. multikolinearnosti, testiranje eksogenosti in testiranje za-
jemanja (angl. emcompassing test). V nadaljevanju predstavljamo tiste, ki
jih uporabljamo v monografiji in so običajno predmet preverjanja ustrez-
nosti modela v raziskavah o turističnem povpraševanju.
Avtokorelacija se lahko pojavi pri regresijskem modelu, ki uporablja ča-
sovne vrste, če obstaja odvisnost oz. korelacija med členi iste časovne vrste
(Rogelj 2002, 241). Avtokorelacijo lahko prikažemo grafično. Za preverja-
nje prisotnosti avtorekorelacije pri regresijski analizi se uporabljajo različ-
ni kazalniki, med njimi najpogosteje Durbin-Watsonova statistika (DW)
2 Pri tem koeficient prilagajanja izračunamo tako, da koeficient odložene odvisne spremenljivke pov-
praševanja Dt-1 odštejemo od 1.
Prednost dinamičnega modela je, da omogoča izračun kratkoročnih
in dolgoročnih elastičnosti povpraševanja (Garin-Munoz 2007, 18). Garin-
-Munoz (Ibid., 19) poudari, da se pri vključitvi odložene odvisne spremen-
ljivke v model ocenjeni koeficienti nanašajo na kratkoročne elastičnosti.
Razmerje med kratkoročnim koeficientom elastičnosti izbrane pojasnje-
valne spremenljivke in koeficientom prilagajanja (angl. adjustment coeffi-
cient) spremembam omogoča izračun dolgoročne elastičnosti izbrane po-
jasnjevalne spremenljivke (Garin-Munoz, Ibid., 20–1)2. Torej, koeficient
dolgoročne elastičnosti izbrane pojasnjevalne spremenljivke je:
kjer: 55
- bljiLvRkpeovmdeonlgi ekmoeofibcideonbtjeul,astičnosti izbrane pojasnjevalne spremen-
- bljiSvRkpeovmkernaitkkeomeficoibendtobeljaus,tičnosti izbrane pojasnjevalne spremen-
- vbaDnt-1jap.omeni koeficient odložene odvisne spremenljivke povpraše-
Preverjanje ustreznosti in natančnosti modela
Za preverjanje modela se uporablja več kazalcev. Poleg statistične značil-
nosti regresijskega modela (F statistike), vrednosti determinacijskega koe-
ficienta (R2), vrednosti in predznakov regresijskih koeficientov, ki morajo
biti skladni z ekonomsko teorijo, in njihove statistične značilnosti, Song in
Witt (2000, 34–43) predstavljata še druge kazalce: testiranje avtokorelacije,
testiranje heteroskedastičnosti, testiranje normalnosti, testiranje nepravil-
ne specifikacije (angl. testing form mis-specification), testiranje strukturne
nestabilnosti oz. multikolinearnosti, testiranje eksogenosti in testiranje za-
jemanja (angl. emcompassing test). V nadaljevanju predstavljamo tiste, ki
jih uporabljamo v monografiji in so običajno predmet preverjanja ustrez-
nosti modela v raziskavah o turističnem povpraševanju.
Avtokorelacija se lahko pojavi pri regresijskem modelu, ki uporablja ča-
sovne vrste, če obstaja odvisnost oz. korelacija med členi iste časovne vrste
(Rogelj 2002, 241). Avtokorelacijo lahko prikažemo grafično. Za preverja-
nje prisotnosti avtorekorelacije pri regresijski analizi se uporabljajo različ-
ni kazalniki, med njimi najpogosteje Durbin-Watsonova statistika (DW)
2 Pri tem koeficient prilagajanja izračunamo tako, da koeficient odložene odvisne spremenljivke pov-
praševanja Dt-1 odštejemo od 1.
